IF1212合約走勢圖

　　周二，上證指數創新低，期指增倉下行。主力IF1212合約跌22.8點，最終收報2158點，跌幅1.05%。從期現價差看，IF1212合約升水7.4點，多頭抵抗乏力。從持倉排名看，IF1212合約多空主力出現大筆增倉，空頭主力力度略大，從總持倉看，期指四合約總持倉回升至9.4萬手附近，市場格局偏空。專家稱，空頭格局已經形成，期指短期或繼續震蕩下行。

　　期指全線下跌

　　昨日，股指期貨IF1212合約低開低走，最高上攀至2177.6點，最低下探至2156.6點，最終報收于2158點，下跌22.8點，跌幅1.05%。IF1301最終收報2166點，下跌23.6點，跌幅1.08%；季月合約IF1303收報2185.8點，下跌23.0點，跌幅1.04%；隔季合約IF1306收盤報2210點，下跌23.6點，跌幅1.06%。

　　市場消息面上，國內方面，1-10月份，全國規模以上工業企業實現利潤40240億元，同比增長0.5%。10月當月實現利潤5001億元，同比增長20.5%；央行昨日逆回購1350億。外圍市場方面，IMF和歐元區就希臘債務問題達成一致。

　　從期現溢價來看，截至收盤，IF1212和現貨滬深300指數間正溢價7.4點，升水仍偏低，多頭無力抵抗。期指四合約總持倉回升到9.4萬手附近，期指增倉下行，空方氣勢大增，市場格局偏空。

　　多空主力增倉

　　中金所盤后持倉排名顯示，IF1212合約前20名多頭席位增持2363手到5.36萬手，前20名空頭席位增持2804手至6.27萬手，多空主力出現大筆增倉，空方主力力度略大。具體席位上，中證期貨增持多單212手，減持空單495手；國泰君安增持多單45手，空單391手。中證期貨席位繼續減持空單，凈空單連續多日下降，對此，中期研究院宋楚平表示，“中證期貨席位有不少是套保單，隨著上證指數破位，持有現貨的意義越來越低，因此很可能平現貨與套保單”。

　　上海中期分析師陶勤英認為，技術上，期指的均線系統呈空頭排列，MACD等輔助指標也發出空頭信號，技術形態弱勢。

　　宋楚平認為，昨日股指期貨再度大跌，市場空頭氣氛籠罩一切，雖然盤中權重板塊有托市意愿，但其效果顯然很細微。目前股指期貨距前期低點僅半步之遙，空頭格局也基本形成，后期仍可保持偏空操作思路，重點仍需觀察2200點壓制。 (來源：上海證券報)