2010年，中國工商銀行以新資本協(xié)議的實施為主線，大力推進全面風(fēng)險管理和風(fēng)險量化管理建設(shè)，風(fēng)險管控水平又邁上了一個新的臺階。2010年，工商銀行接受了銀監(jiān)會新資本協(xié)議實施的預(yù)評估，今年還將繼續(xù)加快新資本協(xié)議實施項目的開發(fā)及應(yīng)用工作，為率先全面申請實施新資本協(xié)議做好準備。

　　工商銀行相關(guān)負責(zé)人告訴記者，早在股改上市之初，該行就制定了全面風(fēng)險管理框架，建立了全行上下既有明確分工又統(tǒng)一協(xié)調(diào)的風(fēng)險管理組織架構(gòu)。2010年，工商銀行進一步深入推進全面風(fēng)險管理制度體系建設(shè)，完成了全行風(fēng)險偏好、全面風(fēng)險管理框架、風(fēng)險報告、風(fēng)險及資本充足評估以及集團集中度管理等一系列重要管理制度的制定和修訂工作。建立起了統(tǒng)一、量化、系統(tǒng)的風(fēng)險偏好管理體系，完善了集團層面全面風(fēng)險管理架構(gòu)，建立了風(fēng)險、資本及收益的協(xié)調(diào)機制，健全了覆蓋集團各機構(gòu)各風(fēng)險類別的報告機制，明確了集團集中度風(fēng)險管理體系，有力地提升了全行集團風(fēng)險管理能力。此外，工商銀行還根據(jù)國際化經(jīng)營的需要，啟動了國別風(fēng)險管理工作，建立了國別風(fēng)險管理及評級的管理辦法，加強了國別風(fēng)險敞口的統(tǒng)計分析。

　　與此同時，為進一步夯實實施新資本協(xié)議的基礎(chǔ)，工商銀行下大力氣推進各類風(fēng)險量化體系建設(shè)和具體業(yè)務(wù)應(yīng)用，顯著地提升了風(fēng)險管理的水平。

　　首先是信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系得到了有效的應(yīng)用。工商銀行的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系建設(shè)一直處于國內(nèi)銀行領(lǐng)先位置，在零售和非零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域都已擁有中國銀行業(yè)最全面、完善的內(nèi)部評級系統(tǒng)，達到了新資本協(xié)議高級法要求，內(nèi)部評級體系的建設(shè)和應(yīng)用進一步深化，創(chuàng)造了多項業(yè)界第一。2010年，工商銀行啟用了貸款業(yè)務(wù)RAROC（風(fēng)險調(diào)整后收益率）剛性控制，對信用風(fēng)險緩釋管理進行了全面規(guī)范，并實現(xiàn)了內(nèi)部評級成果在貸款分類中的應(yīng)用。目前，工商銀行的內(nèi)部評級成果在貸款營銷、審批、定價、資本分配、撥備計提等領(lǐng)域的應(yīng)用水平都得到了切實的提升。在零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評級方面，2010年，工商銀行投產(chǎn)了零售內(nèi)部評級模型驗證和管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了模型開發(fā)和驗證工作的自動化，個人客戶RAROC評價系統(tǒng)順利投產(chǎn)，擁有看得見、摸得著、用得上的風(fēng)險管理工具，內(nèi)部評級成果正在成為有效防范個人貸款和銀行卡業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險、提供決策依據(jù)的有力武器。利用評級成果實施剛性控制的工作也在有序推進，計量成果在個貸業(yè)務(wù)審批和管理方面的應(yīng)用將進入一個新階段。工商銀行還開展了信用風(fēng)險計量驗證項目，對內(nèi)部評級模型及IT數(shù)據(jù)體系進行全面驗證，驗證結(jié)論表明工商銀行內(nèi)部評級的建模數(shù)據(jù)具有代表性，評分模型區(qū)分能力整體較好。

　　其次是市場風(fēng)險量化管理取得重大階段性成果。2010年，工商銀行市場風(fēng)險自主研發(fā)項目的基礎(chǔ)建設(shè)工作基本完成，標(biāo)志著該行成為目前國內(nèi)唯一一家擁有自主研發(fā)市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量與管理系統(tǒng)的銀行。工商銀行的市場風(fēng)險系統(tǒng)建立了參考數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)三大數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)了市場風(fēng)險計量、壓力測試、回溯測試、資本計算、限額管理、風(fēng)險報告等風(fēng)險計量與管理功能，達到了全行組合層面的市場風(fēng)險管理目標(biāo)，市場風(fēng)險管理水平全面提升。

　　第三是率先啟動并最早完成了操作風(fēng)險高級法計量項目。2010年，工商銀行開發(fā)并逐步完善高級法計量模型，投產(chǎn)了操作風(fēng)險高級計量法的多個功能模塊，實現(xiàn)了操作風(fēng)險信息的自動化收集和操作風(fēng)險工具的電子化管理，引入了操作風(fēng)險與控制自我評估、情景分析等操作風(fēng)險管理工具，豐富了操作風(fēng)險管理手段，并在全行范圍內(nèi)積極推廣應(yīng)用項目成果，已利用行內(nèi)數(shù)據(jù)完成了三次高級法資本測算。